トレードシステムの検証のステップ

　いきなりですが、今、土屋氏のセミナーに申込みが殺到しています。


　それもそのはず、講師の”土屋賢三”氏は、

　東京大学卒、日米の銀行、投資顧問会社、
　ヘッジファンドを経て現在に至るという経歴もさることながら、

　現在某金融機関に務めている正真正銘のプロであり、
　知る人ぞ知るシステムトレードの第一人者だからです。


　しかも、約２０年も前から、この分野に携わり、
　クオンツやシステムの研究、そして後継者育成に尽力してきた方です。


　先日のメルマガでも紹介した「全数検索」の続編”その２”という、
　土屋氏が投稿した記事に、私は目を惹かれました。


　この記事短い文章の中にも、土屋氏がどのような検証を行ってきたか、
　そして、どれほどの年月をかけてノウハウを構築して来たか、

　読み手にもリアリティを持つことが出来る内容になっています。

　貴重な内容だと思いますので、全文ご紹介します。
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■ 「全数検索その２」（日記『システムトレーダー、ツチヤのひとりごと』より）

　ここでトレードシステムの検証のステップを見てみよう。

　まず必要なインフラは以下のとおり。

　(1)ＰＣ４台
　(2)データ
　(3)Excel

　検証に用いるPCは４台単位でそろえるのがいいと思う。
　なぜなら、切替機が４台までしか接続できないからだ。


　どうせセットアップのとき以外はモニターもキーボードも使わないのだから、
　スペース効率のためにも切替機を使った方が良い。


　CPUはペンティアム４にすること、安いからといって
　セレロン他の遅いCPUにすると、効率が悪くて後悔することになる。


　そして４台ともフォルダー構成等は同じにする。
　完全にコピー仕様にする必要はないが、フォルダーの階層構造はそろえておく。


　データの取得先はそれぞれ何であってもかまわないが、
　検証の際には完全にスタンドアローン(※１）で動けるように、
　各ＰＣにそれぞれデーターを全部入れてしまう。　
　（※１・・・ネットワークに接続しないこと）

　これももちろん全部同じフォルダーに入れることにする。


　Excelで検証プログラムを書き、それを全てのＰＣでまわす。　


　階層構造を同じにしておいたので、１台のＰＣで書いたプログラムが、
　パラメーターを変更するだけでそのまま手軽に利用できるはずだ。


　こうして２４時間、３６５日ＰＣを動かす。
　途中経過がわかるように、検証が何％終了したかわかるように
　表示するようにしておくと便利だ。


　検証が終了したら、アウトプットを取り出して、ＰＣをアイドリングさせずに、
　すぐにあらかじめ準備しておいた別の検証プログラムをかける。


　アウトプットは別のＰＣを使って評価の過程にはいるが、
　検証用の４台のＰＣはこうして延々と演算を繰り返すことなる。


　注意したいのは、ハードディスクにデータを入れて、
　かつ結果もハードディスクに書き込むプロセスを繰り返しているために、
　同じ箇所にアクセスが集中して、ハードディスクが故障しやすくなることだ。


　私はこれまでに４０台以上のＰＣを使ってきたが、
　最盛期で毎月１台のハードディスクがクラッシュしていた。


　メーカーと保守契約を結んでいればただで直るとはいうものの、
　時間的なロスがあるのでやはり時々はデフラグをかけたりして、
　データの物理的な位置を変え、負荷をさげるようにしよう。


　もし経済的に許すなら別にＰＣは４台でなくても、８台でも３２台でもいい。


　現に私の身近で個人投資家で２０年以上前にそれをやった人がいる。
　彼は当時のＰＣ９８を３０台そろえて、さまざまなトレードシステムを検証して、
　しらみつぶしに優れたルールを探していった


　小説や映画の世界なら、この努力は徒労に終わるところだが、
　彼はその後もこれらの検証結果から得られた知見等を生かして、
　順調に相場師としての腕を上げ、いまでは相当の資産家だ。


　一般的には先駆者が先行者メリットを享受できる分野ばかりがあるわけではないが、
　トレードルールの検証の世界に限っては早い者勝ちだったようだ。

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　いかがでしょうか？

　この内容からも、土屋氏がどのような検証作業を行ってきたかが
　非常に単純に明快に書かれています。


　しかも、注視すべき点は、
　以下のポイントとなる内容についてもれなく、そして
　初級者にも分かりやすく記載されている点です。

　１．必要なインフラ

　２．検証の準備をするにあたり、注意すべき点
　（切替機、CPUの選定）

　３．実践の中で培ったノウハウ
　（フォルダーの細かい切り方や、検証進捗の表示、プログラムの転用）

　４．検証のなかでのトラブル・対処
　（ディスク故障、デフラグ）

　５．検証することのメリット
　（検証結果からのノウハウで知人は資産家に）

　６．考察
　（先駆者メリットを享受できる世界）


　このことからも分かるように、これだけの知識、見識を持ちながら、
　さらに凄いのは、教育者としても非常に高いレベルをであるということです。


　この短い文章の中にも、これだけのノウハウがあるのですから、
　３時間の講義と実演の中で公開されるノウハウの価値は
　相当なものだと思います。


　当日は、講義だけでなく、参加者の皆さんがより実践に活かしていただける様、
　エクセルや、システムの検証に必要なツールを用いて、参加者の皆さんからの
　質問にその場その場で答えながら検証を実演し、進めていきます。


　土屋氏の２０年のシステムトレードのノウハウを吸収し、
　システムトレードのメリットを享受できる大きなチャンスだと思います。